À繫¿¬±¸ Á¦ ±Ç È£ (2013³â 5¿ù)
Asian Review of Financial Research, Vol., No..
pp.1787~1804
pp.1787~1804
ÀÌÀÚÀ²½º¿ÒÀÇ Àå±âº¯µ¿¼º°ú °Å½ÃÀ§Çè¿äÀο¡ °üÇÑ ¿¬±¸
À±º´Á¶ °Ç±¹´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇÐÈ«¹Î±¸ °Ç±¹´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇÐÀå±¹Çö °Ç±¹´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇÐ ±³¼ö
º» ¿¬±¸´Â °¡Àå È°¹ßÇÏ°Ô °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Â Àå¿ÜÆÄ»ý»óÇ°ÁßÀÇ ÇϳªÀÎ ÀÌÀÚÀ²½º¿Ò¿¡ ´ëÇÏ¿© º¯µ¿¼º ±â°£±¸Á¶¸¦ ¸¸µé¾î³»´Â Àå±âº¯µ¿¼ºÀÌ °Å½ÃÀ§Çè¿äÀε鿡 ÀÇÇØ ¼³¸íµÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ½Ç ÁõºÐ¼® ÇÏ¿´´Ù. º» ¿¬±¸ÀÇ ºÐ¼®±â°£Àº 2003³â 1¿ù 2ÀϺÎÅÍ 2013³â 1¿ù 31ÀϱîÁö À̸ç, ºÐ¼® ´ë»óÀº ¸¸±â 1, 3, 5, 7, 10³âÀÇ ÀÌÀÚÀ²½º¿Ò±Ý¸® ÀÚ·áÀÌ´Ù. ºÐ¼®À» À§ÇØ Component-Jump ¸ð ÇüÀ» »ç¿ëÇÏ¿©, ÃÑ º¯µ¿¼º¿¡¼ Àå±âº¯µ¿¼ºÀ» ÃßÁ¤ÇÏ¿´À¸¸ç, ÃßÁ¤µÈ Àå±âº¯µ¿¼ºÀÇ °Å½ÃÀ§Çè ¿äÀÎÀ» ÆľÇÇϱâ À§ÇØ ´ÙÁß¼±Çüȸ±ÍºÐ¼®À» ½ÃÇàÇÏ¿´´Ù. ½ÇÁõºÐ¼®°á°ú Ç¥º»±â°£µ¿¾È ÀÌÀÚÀ² ½º¿ÒÀÇ Àå±âº¯µ¿¼ºÀÌ Áö¹èÀûÀ̸ç, °Å½ÃÀ§Çè¿äÀÎÀ¸·Î´Â ¼öÀÍ·ü °î¼±ÀÇ ±â¿ï±â ¹× ȯÀ² º¯µ¿ ¼º°ú À¯ÀÇÇÑ Á¤ÀÇ °ü°è¸¦ °®´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¶ÇÇÑ ±â°£¿¡ µû¶ó¼ ´Ü±âÀÌÀÚÀ² º¯µ¿¼º, , ÅëÈ·®ÀÇ º¯ÈÀ²µµ ¼³¸í¿äÀÎÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î º¸°íµÇ¾ú´Âµ¥, ÀÌ·¯ÇÑ °á°ú´Â °Å½ÃÀ§ÇèÀÌ Ä¿Áú¼ö·Ï ÇìÁö³ª Åõ±âÀÇ ¸ñÀûÀ¸·Î ÀÌÀÚÀ² ÆÄ»ý»óÇ°ÀÇ È°¿ëµµ°¡ ³ô¾ÆÁú ¼ö ÀÖÀ½À» ½Ã»çÇÏ°í, ¾Æ¿ï·¯ ½º¿Ò½ÃÀå°ú °Å½Ã°æÁ¦º¯¼ö°£ÀÇ ¿¬°ü¼ºÀ» °ËÁõÇÔÀ¸·Î¼ ½º¿Ò±Ý¸®¸¦ ±âÁرݸ®·Î »ç¿ëÇÏ ´Â ´Ù¾çÇÑ ½ÃÀåÂü¿©Àڵ鿡°Ô ½ÇÁúÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù.
ÁÖÁ¦¾î: ÀÌÀÚÀ² ½º¿Ò,Àå±â º¯µ¿¼º,Á¡ÇÁ ¸®½ºÅ©,À̺л꼺
Keywords: Component-Jump