오늘날 우리는 빅데이터를 통해 보다 광범위하고 대규모적이며 정확한 자료를 단시간에 추출 가 능하게 되었다. 이러한 관점에서 본 연구는 빅데이터에 나타난 투자자별 감성이나 정보가 KOSPI200 선물 지수 수익률에 미치는 영향력을 실증 분석하였다. 특히 빅데이터 관련 변수를 새 롭게 정의하고 VAR, 로지스틱 회귀 분석을 통한 예측력을 검정하였다. 이후 예스트레이더를 사용 한 시스템 트레이딩 전략을 적용함으로써 빅데이터를 사용한 투자 전략이 높은 수익을 가져옴을 증명하였다. 실증 분석 결과 빅데이터는 KOSPI200 선물 지수 수익률을 예측하는 정보를 포함한 다는 것을 알 수 있었다. 이러한 실증 분석 결과를 통해 볼 때 본 연구는 개인 투자자의 감성 분 석에서 한 단계 나아가 빅데이터를 활용하여 전문적인 투자자들의 감성, 정보에 대한 추가적인 검증이 필요하다는 것을 시사한다.