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복합바스켓옵션의 가치평가

  • 배광일 전남대학교 경영학부 조교수
본 연구는 바스켓옵션(basket options)과 복합옵션(compound options)의 형태가 합성된 복합 바스 켓을 살펴보았다. 복합 바스켓 옵션 자체는 현재 거래되고 있지 않은 상품이지만, 기초자산을 어 떻게 규정하는지에 따라, 기존 바스켓옵션에도, 지주회사의 주식가격에도 적용할 수 있는 개념이 다. 옵션포트폴리오 가치의 고차 모멘트 값을 이용함으로써 몇 가지 가격 근사를 유도해 낼 수 있었으며, 그 중에 상한, 하한 값의 가중평균 방법의 오차가 가장 작은 것을 확인할 수 있었다.