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한국 농산물 가격의 장기기억속성

  • 김홍석 POSTECH 물리학과
  • 오갑진 조선대학교 경영학부
  • 김승환 POSTECH 물리학과
본 연구는 한국 농산물 시장의 장기기억속성의 존재유무를 검증하기 위해 한국 농산물 4개 품목(양파, 무, 대파, 배추)의 일별 평균 가격 자료의 수익률과 변동성의 Hurst지수를 DFA(detrended fluctuation analysis)방법을 통해 측정하였다. 그 결과 농산물 가격의 변동성에는 장기기억속성의 존재를 지지하는 증거를, 수익률에는 단기기억속성의 존재를 지지하는 증거를 발견하였다. 이는 한국 농산물 시장이, 약형 효율적 시장가설의 관점에서 보았을 때, 비효율적 시장이라는 것을 의미할 수 있다.
장기기억속성(long term memory),한국 농산물 가격,단기기억속성(shor term memory),DFA(detrended fluctuation analysis)방법




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