국민연금의 주식투자가 시장에 미치는 영향
The Influence of the Korean National Pension Fund on Stock Markets

우민철,김지현

vol.31 no.2(2018) pp.221-258

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가격제한폭이 꼬리위험에 미치는 영향
Impact of Price Limits on Tail Risk

오세경,기혁도

vol.31 no.2(2018) pp.259-301

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개별기업의 특성을 반영한 투자자 심리지수와 주식수익률
Investor Sentiment and Firm Characteristics: Domestic Evidence

류두진,류두원,양희진

vol.31 no.1(2018) pp.1-38

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신규 공모주 단기매도 행태 분석
Flipping Behavior after IPOs

김석,전상경

vol.31 no.1(2018) pp.39-82

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펀드 자금흐름을 이용한 투자자심리지수 산출의 유용성에 대한 연구
Validity of Fund Flows as a Measure of Investor Sentiment

임경,윤선중

vol.31 no.1(2018) pp.83-115

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주식시장의 순위모멘텀 전략
Rank Momentum Strategies in the Korean Stock Market

심명화

vol.31 no.1(2018) pp.117-155

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재무적 제약이 주가수익률에 미치는 영향
The Effect of Financial Constraints on Stock Returns in Korea

이병주,김동철

vol.30 no.4(2017) pp.395-432

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Can Trading Restrictions Explain the Performance of Free-Bonus Issues?

Eunyoung Cho,Cheol-Won Yang

vol.30 no.4(2017) pp.433-459

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Investment Risk and Disposition Effect: Evidence from the Trading Behavior of Institutional Investors in Korea

Hyunnam Song,Jinho Jeong

vol.30 no.4(2017) pp.461-478

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한국 주식 시장에서의 누적 전망 이론을 활용한 실증 분석
An Empirical Study of Cumulative Prospect Theory in the Korean Stock Market

김태진,김현식,조훈

vol.30 no.4(2017) pp.479-517

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양도소득세 도입이 KOSPI200 파생상품시장에 미치는 영향
The Effect of Capital Gains Taxes on KOSPI 200 Derivatives Markets

전병현,윤선중

vol.30 no.3(2017) pp.237-275

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투자자별 거래변화와 시장 간의 정보이전 효율성 : 코스피200 옵션거래승수 인상이 KRX 시장과 Eurex 시장 간의 정보이전에 미치는 영향에 대한 분석
The Effects of an Increase in the KOSPI200 Options Multiplier on Efficiency in Information Transfers between the Korea Exchange and the Eurex Exchange

김학겸,안희준

vol.30 no.3(2017) pp.277-315

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주가 모멘텀 이상현상의 재검토
Price Momentum Anomaly Revisited : Evidence in the Korean Stock Market

장지원

vol.30 no.3(2017) pp.317-359

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국면전환모형을 활용한 동태적 스타일 배분전략의 유용성 : 가치주 vs 성장주
Dynamic Style Allocation Under the Regime Shifts : Value vs Growth

이준행,김류미

vol.30 no.3(2017) pp.361-393

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KRX 정적 VI(종목별 변동성완화장치) 도입의 가격안정화 및 가격발견 효과 : 동적 VI와 비교 분석
Static-Price-Range Volatility Interruptions on the KRX : Characteristics, Price Stabilization, and Price Discovery

안일찬,라성채,박종호,엄경식

vol.30 no.2(2017) pp.103-142

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애널리스트 투자의견 변경 이전의 공매도거래에 대한 양방향 분석
Bi-directional Analysis of Short Selling Activities before Analyst Recommendation Changes

박태준,장병훈

vol.30 no.2(2017) pp.143-180

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외부충격과 실현변동성의 이질적 자기회귀모형
External Shocks and the Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility

엄철준,장욱,박종원

vol.30 no.2(2017) pp.181-216

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Discretionary Consumption and the Equity Premium : Evidence from Korea

Jaehoon Hahn,Yong Joo Kang,Yuna Sohn

vol.30 no.2(2017) pp.217-236

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기업고유 변동성과 체계적 변동성이 유동성에 미치는 효과
Systematic Volatility, Idiosyncratic Volatility, and Liquidity : Evidence from the Korean Stock Market

안희준,이형철

vol.30 no.1(2017) pp.1-32

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Tax Expense Momentum : Anomaly or Risk?

Young Jun Kim,Hyoung-Goo Kang,Sewon Kwon

vol.30 no.1(2017) pp.33-45

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